下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。
A两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
A两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合