单选题
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出（ ）手国债期货合约。
A78
B88
C98
D108
正确答案
答案解析
对冲手数=101222000／（104．183×10000）=97．158≈98（手）。
A78
B88
C98
D108
对冲手数=101222000／（104．183×10000）=97．158≈98（手）。