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在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（ ）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。

在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（ ）所形成的区间，叫无套利区间。

当期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。（　　）

若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。

股指期货套利的研究主要包括( )。 Ⅰ．现货构建 Ⅱ．套利定价 Ⅲ．保证金管理Ⅳ．冲击成本