试题详情

4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300指数期货( )。

A在3062点以上存在反向套利机会

B在3062点以下存在正向套利机会

C在3027点以上存在反向套利机会

D在2992点以下存在反向套利机会