A分别向上和向下移动
B向下移动
C向上或间下移动
D向上移动
在考虑交易成本后,将期货指数理论价格( )所形成的区间,叫无套利区间。
在计算无套利区间时,上限应由期货的理论价格( )期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是( )。
对股票指数期货来说,若期货指数与现货指数出现偏离,当( )时,就会产生套利机会。(考虑交易成本)
用在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取( )进行套利。
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