单选题
假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（ ）。
A借贷利率差成本是10
B期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1
C股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点
D无套利区间上界是4152
正确答案
答案解析
借贷利率差成本为4100x1%x（3/12）=10.25（点），期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.5+0.6=1.1（点），股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为4100xl%=41（点），无套利区间上界为4140+10.25+1.1+41=4192.35（点）。