试题详情

假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比,( )。

A有正向套利的空间

B有反向套利的空间

C既有正向套利的空间,也有反向套利的空间

D无套利空间