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下列关于基本GARCH模型说法不正确的是(  )。

AARCH模型假定波动率不随时间变化

B非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背

CARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应

DARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系