AB-S-M模型
B几何布朗运动
C持有成本理论
D二叉树模型
期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是( )。
对二叉树模型说法正确的是( )。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形
欧式期权定价模型出现在( )。
根据()划分,金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。
在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录