单选题
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（ ）。
A大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
正确答案
答案解析
该期权为期货期权，和大豆现货价格没有之间关系，因此选项CD错误。 Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化 由Delta定义可知，期权价格的变化=Delta×期权标的物价格的变化。那么： 期权的价格变化量为0.8×X=0.8X，而对于看涨期权来说，标的物价格与期权呈正向关系，所以期权价格应该是增加0.8X。选项A正确。