单选题
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
ADelta的取值范围为（-1，1）
B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C在行权价附近，Theta的绝对值最大
DRho随标的证券价格单调递减
正确答案
答案解析
D项说法错误，Rho随标的证券价格单调递增。
ADelta的取值范围为（-1，1）
B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C在行权价附近，Theta的绝对值最大
DRho随标的证券价格单调递减
D项说法错误，Rho随标的证券价格单调递增。