关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。
ADelta的取值范围为(-1,1)
B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
C在行权价附近,Theta的绝对值最大
DRho随标的证券价格单调递减
ADelta的取值范围为(-1,1)
B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
C在行权价附近,Theta的绝对值最大
DRho随标的证券价格单调递减