某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构
A5.29%
B6.83%
C4.63%
D6.32%
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某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当
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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。 计算该互换的固定利率约为( )。 参考公