单选题
某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta＝－0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（ ）元。
A6.3
B0.063
C0.63
D0.006
正确答案
答案解析
根据计算公式，Theta＝权利金变动值/到期时间变动值＝（1个月后的期权理论价格－0.08）/（1/12）＝－0.2，所以1个月后，该期权理论价格将变化为：0.08－0.2/12≈0.063（元）。