单选题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（ ）。
A5.92 ，0.27
B6.21 ，2.12
C6.15 ，1.25
D0.1 ，5.12
正确答案
答案解析
已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。故有：N（d1）=0.8944 N（d2）=0.8749 如此，欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为：
故有：N（d1）=0.8944 N（d2）=0.8749
如此，欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为：
