试题详情

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AU D，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：）

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AU D，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。 （参考公式

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（　　）。

月20日，中国金融期货交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.98(100欧元的美元价格)和80.74(100澳元的美元价格)。某交易者预期EUR/AUD/USD

业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值