A2.16
B2.76
C3.16
D4.76
某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示,则其方差为()。 表1—4随机变量Y的概率分布
假设一个随机变量服从正态分布,则与随机变量的概率分布有关的有()。
在具体的模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是( )。
()的特点是一个随机变量取何值,不影响另一个随机变量取值的概率分布。
;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3-5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例回答14-22题。最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为()。
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