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表1—1为 A、 B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1 A、 B、C每日收益率的相关系数 假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险

表1—1为 A、 B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1 A、 B、C每日收益率的相关系数 假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（　　）。

表1—1为 A、 B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1 A、 B、C每日收益率的相关系数 假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险

表1—1为 A、 B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1 A、 B、C每日收益率的相关系数 假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（　　）。

表1—1为 A、 B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。? 表1—1 A、 B、C每日收益率的相关系数? 假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（　　）。

的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为

的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为

的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为

场收益率的标准差为8%，分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数； （6）假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合，计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。

场收益率的标准差为8%，分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数； （6）假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合，计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。

相关系数值越（　　），则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠（　　），即投资组合的风险越（　　）。

相关系数值越（ ），则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠（ ），即投资组合的风险越（ ）。

)假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不

当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。

(2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。

算甲、乙两只股票收益率的变异系数； （4）假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为0.2，投资者将全部资金按照70%和30%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。

已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（　）。

理财规划师为客户做构建投资组合时，希望能够尽可能的分散风险，则他的组合里不同证券收益率的相关系数应该()。

假设某段时间内房地产业的预期收益率为15％，国债的投资收益率为10％，市场整体的平均收益率为20％，则房地产业的系统性市场风险相关系数是（　）

(2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。