单选题
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5%，无风险利率为10%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。
A15%
B8%
C5%
D7.75%
正确答案
答案解析
根据套利定价模型的一般表现形式“Eri=λ0+bi1λ1+bi2λ2+…+biNλN”，代入数据得：22.4%=10%+1.2*5%+0.8λ2，得出λ2=8%。