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考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5%，无风险利率为10%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%,如果不存在无套利机会， 因素2的风险溢价是（

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16. 4%，对因素1的贝塔 值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是(

可能影响风险溢价的因素不包括（ ）。

套利定价模型表明（　　）。 Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ．承担相同因