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从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，该组合β为（）

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率