假设商业银行持有资产组合
A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（ ）
AA.卖出50％资产组合 A，用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组合Y
BB.卖出50％资产组合 A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
C卖出50％资产组合持有现金
D卖出50％资产组合用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
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假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）
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假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ） A.卖出50％资产组合 A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y B.卖出50％资产
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风险资产投资组合（??）。
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组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（ ）。