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某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（　　）。

资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()

只要组合内两两资产的相关系数小于1，则组合的标准差就（ ）组合中各资产标准差的加权平均数。

当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。

两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是( )。