单选题
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16. 4%，对因素1的贝塔 值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是( )。
A2%
B3%
C4％
D7.75%
正确答案
答案解析
16. 4= 6+1. 4x3+0. 8xx。
A2%
B3%
C4％
D7.75%
16. 4= 6+1. 4x3+0. 8xx。