两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是( )。A、0B、1C、大于0D、等于两种证券标准差之和-易过题库-考试搜题

单选题

两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是( )。

C大于0

D等于两种证券标准差之和

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两种证券收益完全负相关，最小方差资产组合的标准差是零。

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