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两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是( )。

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。

最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()

由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()