试题详情

资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。

资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）

资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。

(2016年)夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（）于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。

由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源