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A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,假设 A、B证券收益的相关系数接近于0,下列结论中正确的有(  )。

A最低的期望报酬率为10%

B最高的期望报酬率为12%

C最高的标准差为18%

D最低的标准差为14%

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