关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的是()。
A如果某股票的β系数=0.5,表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
B如果某股票的β系数=2.0,表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
C计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
D某一股票β值可能小于0
A如果某股票的β系数=0.5,表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
B如果某股票的β系数=2.0,表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
C计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
D某一股票β值可能小于0