假设甲公司股票现在的市价为8元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为9元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升30%或者降低10%，无风险利率为每年4%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：（结果均保留两位小数）
（1）确定可能的到期日股票价格；
（2）根据执行价格计算确定到期日期权价值；
（3）计算套期保值率；
（4）计算购进股票的数量和借款数额；
（5）根据上述计算结果计算期权价值。
相关试题
-
假设甲公司股票现在的市价为8元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为9元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升30%或者降低10%，无风险利率为每年4%。现在打算购进适量的股票以及
-
假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票
-
假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票
-
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。无风险利率为每年4％。现拟建立
-
种期权执行价格均为55元，到期时间均为6个月；期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2.5%。 要求： （1）利用套期保值原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比