假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。
表 2018年12月28日到期的铜期权
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是－2525.5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。
AC@41000合约对冲2525.5元Delta
BC@40000合约对冲1200元Delta
CC@39000合约对冲2525.5元Delta
DC@40000合约对冲1000元Delta
相关试题
-
假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。 表 2018年12月28日到期的铜期权 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是－2525.5元，现在根据金融机构场外
-
假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权，如下表所示。 表 2018年12月28日到期的铜期权 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是－2525.5元，现在根据金融机构场外
-
利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（ ）等因素。
-
场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（ ）。 Ⅰ．甲方只能是期权的买方 Ⅱ．甲方可以用期权来对冲风险 Ⅲ．
-
建仓完成之后，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（ ）