某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。若公司项目中标,同时在到期日欧元/人民币汇率低于8.40,则下列说法正确的是( )。
A公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率:8.40兑换200万欧元
B公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元
C此时人民币/欧元汇率低于0.1190
D公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
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月,某大型建筑公司在海外投标一项新建筑项目,需先期投入至少270万欧元,离最终获得竞标结果只有2个月时间,但因竞争激烈,该公司没有十足把握中标。已知当前人民币/欧元即期汇率在0. 1176附近。人民币
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的执行价是0.1060,看涨期权合约价格为0.0017。6月底,企业收到德国的42万欧元,此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近,欧元/人民币汇率在9.25附近。 假设人民币/欧元的即期汇率
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货交易所的人民币/欧元期货合约的大小为面值100万元人民币/手;5月1日CME主力人民币/ 欧元期货合约报价为0.11517/0.11522。 该企业可以选择规避面临的外汇风险的手段包括( )。
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人民币/ 欧元主力期货合约进行套期保值,成交价为0.11772。3个月后,人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币,该企业买入平仓人民币/ 欧元期货合约,成交价为0.10486。(人民币/ 欧元