对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为( )。
A.B=(F·
C)-P
B.B=(P·
A-F
BB=P-F
CB=P-(F·
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对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差为( )。 A.B=(F x C)一P B.B=(P x
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对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为( )。 A.B=(F· C)-P B.B=(P·
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“国债期货交割结算价x转换因子+应计利息”,计算出来数值是表示( )
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对任何一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为( )。 A.B=(F C)-P B.B=(F
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如果购买国债后,在交割日之前没有利息支付,以下对于可交割国债的隐含回购利率计算的公式,不正确的有( )。