假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买入2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109.938，121.242，130.641，则投资者最终损益为（ ）万美元。
表 各期限国债期货价格和DV01
A24.50
B20.45
C16.37
D16.24
相关试题
-
假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买入2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年
-
收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（ ）
-
国债( )是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以获得套利收益的交易策略。
-
投资者买入10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.900元时追加5手多单，随后期货价格不断下跌。为限制损失，当国债期货价格跌至98.150元时不计交易成本，该投资者盈亏为
-
我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为( )年的记账式付息国债。