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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（　　）

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利

无风险利率的主要影响因素不包括( )。

二叉树模型的假设有（　　）。 Ⅰ．股价波动只有向上和向下两个方向 Ⅱ．在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变 Ⅲ．看跌期权只能在到期日执行 Ⅳ．事件风险是中性的

无风险利率水平会影响期权的（ ）。