下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。
A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D根据火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析
A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D根据火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析