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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。()

当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。()

一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()

数的含义，下列说法中正确的有（　　）。 Ⅰβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱 Ⅱβ系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关 Ⅲβ系数为直线斜率，证券或组合的收

詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示证券组合的绩效好。()