单选题
（ ）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
A波动率
B方差
CVaR
D期望
正确答案
答案解析
VaR ,是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
A波动率
B方差
CVaR
D期望
VaR ,是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。