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如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（ ），风险在相同的VaR水平上更（ ）。
A
弱 高
B
弱 低
C
强 高
D
强 低
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相关试题
如果
期望
尾
损失
与
VaR
值
的
差越大
，
说明
该
组合
（
或
证券
）
损益
分布
的
肥尾性越
（
）
，
风险
在
相同
的
VaR
水平
上
更
（
）
。
单选题
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