试题详情

(2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。

(2015年)资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（）。

下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。

下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。

下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。