(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。
A参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D参数法又称为蒙特卡洛模拟法
A参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D参数法又称为蒙特卡洛模拟法