试题详情

(2017年)某债券 A,如果市场利率上升50个基点,其理论市场价格将下降0.75%。同期某债券 B,如果市场利率下降40个基点,其理论市场价格将上涨0.6%。关于它们的麦考利修正久期,下列说法正确的是()。

A债券A的修正久期等于债券B

B债券A的修正久期比债券B短

C利率变动方向不一致,两者修正久期的长短无法比较

D债券A的修正久期比债券B长