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基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（　　）。

资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()

已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（　）。

资本市场线反映的是有效组合的预期收益率与标准差之间的关系。

从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。