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几何收益率通常（　　）算术平均收益率。

算术平均收益率和几何平均收益率的差值( )。

(2016年)下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（）。

算术平均收益率要（ ）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而（ ）。

假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（　　）。