AⅠ
BⅠ
CⅠ
DⅠ
下列关于夏普比率说法中,正确的是( )。 Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的 Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额
夏普比率数值越小,表示单位总风险下超额收益率( )。
当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得( )。
(2016年)夏普比率是用某一时期内投资组合平均()除以这个时期收益的标准差。
当组合超额收益为负数,除以( )的总风险时,夏普比率得到( )的负数,基金业绩反而变得( ),由此会产生错误的评价结论。
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