试题详情

时间序列模型一般分为（　　）类型。 Ⅰ自回归过程 Ⅱ移动平均过程 Ⅲ自回归移动平均过程 Ⅳ单整自回归移动平均过程

ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括( )。 Ⅰ．移动平均过程 Ⅱ．自回归过程 Ⅲ．自回归移动平均过程Ⅳ．ARIMA过程

如果股价偏离移动平均线太远，不管股价在移动平均线上方或下方，都有向平均线回归的要求，这是( )指标的基本原理。

对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有（　　） I加权最小二乘法 Ⅱ差分法 III改变模型的数学形式 IV移动平均法

ARMA过程的平稳性取决于它的移动平均部分。（　　）