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布莱克-斯科尔斯模型的假定有（　　）。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数

模型的假定有（ ）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定

模型基本假设的内容中正确的有（　　）。 Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ．无套利市场 Ⅳ．标的

Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ．允许卖空 Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场

影响期权价格的主要因素有（）。 Ⅰ.标的资产价格及执行价格 Ⅱ.标的资产价格波动率 Ⅲ.距到期日剩余时间 Ⅳ.无风险利率