假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
AF0>S0erT
BF0<S0erT
CF0≤S0erT
DF0=S0erT
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
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假定无收益的投资资产的即期价格为SO,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,FO是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
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考虑了资产持有成本的远期合约价格,称为远期合约的理论价格。( )
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价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。 若远期价格为( )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率