AⅠ
BⅠ
CⅠ
DⅠ
Black-Scholes模型的假设前提有()。 Ⅰ、该期权是欧式期权 Ⅱ、允许卖空证券 Ⅲ、不存在税收和交易成本 Ⅳ、在衍生证券的期限内,证券不支付红利
在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。
在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下( )评估参 数。
布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率
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