试题详情

詹森α是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调后的收益指标。

正确的是（ ）。 Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益 Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异 Ⅲ当詹森a>

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。