试题详情

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表 若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10基点,则该组合的理论价值变动时多少?

A0.073

B0.0073

C0.73

D0.0062