试题详情

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（　　）。 Ⅰ．买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ．买进较低执行价格的看涨

当标的物价格在期权执行价格以上时(不计交易费用)，买进看跌期权损失( )。

同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（　　）。

关于期权交易，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅳ.卖出看涨期权可对

）情况时，该期权为实值期权。 Ⅰ.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时 Ⅱ.当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时 Ⅲ.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时 Ⅳ.当看跌期权的