试题详情

ACredit Metrics的本质是VaR模型

BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

CCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

E在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的